PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORO с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORO и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.


CORO

1 день
0.11%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.04%
6 месяцев
20.42%
1 год
36.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и GMMA


2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
18.04%35.09%-3.56%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF
3.89%8.95%-4.22%

Correlation

The correlation between CORO and GMMA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between CORO and GMMA shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Country Rotation Active ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Доходность на риск

CORO vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COROGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.29

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

11.46

+1.73

CORO vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMMA равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COROGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.11

+0.91

Просадки

Сравнение просадок CORO и GMMA

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и GMMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COROGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-5.21%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-3.39%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.14%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.23%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.97%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и GMMA

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COROGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

1.85%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

4.09%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

5.32%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

7.10%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

7.10%

+9.54%

Сравнение комиссий CORO и GMMA

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и GMMA

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GMMA в 3.64%


ПозицияTTM20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
2.71%3.20%1.53%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF
3.64%3.00%0.57%

Часто задаваемые вопросы


CORO and GMMA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (5.32%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, CORO leads with 36.95% vs 11.11% for GMMA. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 36.95% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.71% for CORO.

They also come from different issuers: iShares and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.75% for GMMA.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор