Сравнение CORO с GMMA
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. CORO is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, CORO returned 36.95% vs 11.11% for GMMA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности CORO и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.
CORO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 18.04% | 35.09% | -3.56% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.89% | 8.95% | -4.22% |
Correlation
The correlation between CORO and GMMA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between CORO and GMMA shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. GMMA — Ранг доходности на риск
CORO
GMMA
Сравнение CORO c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.29 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 11.46 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.11 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CORO и GMMA
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -5.21% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -3.39% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.14% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.23% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.97% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и GMMA
iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 1.85% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 4.09% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 5.32% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 7.10% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 7.10% | +9.54% |
Сравнение комиссий CORO и GMMA
CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и GMMA
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GMMA в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.71% | 3.20% | 1.53% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and GMMA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORO has higher volatility (5.32%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs GMMA's -5.21%.
On 1-year performance, CORO leads with 36.95% vs 11.11% for GMMA. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORO has performed better with a 36.95% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.71% for CORO.
They also come from different issuers: iShares and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.75% for GMMA.
CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORO и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор