Сравнение CORO с AGOX
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, CORO returned 36.95% vs 26.89% for AGOX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности CORO и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.85%.
CORO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 18.04% | 35.09% | -3.56% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.85% | 8.58% | -5.92% |
Correlation
The correlation between CORO and AGOX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between CORO and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. AGOX — Ранг доходности на риск
CORO
AGOX
Сравнение CORO c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.76 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 6.44 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.47 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.51 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок CORO и AGOX
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -26.93% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -15.32% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.77% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -8.17% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.19% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и AGOX
Текущая волатильность для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) составляет 5.32%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что CORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.21% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 15.91% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 18.35% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.67% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.67% | -3.03% |
Сравнение комиссий CORO и AGOX
CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и AGOX
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AGOX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.71% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and AGOX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOX has higher volatility (6.21%) compared to CORO (5.32%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs AGOX's -26.93%.
On 1-year performance, CORO leads with 36.95% vs 26.89% for AGOX. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORO has performed better with a 36.95% return vs 26.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
CORO has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.65% for AGOX.
They also come from different issuers: iShares and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 1.33% for AGOX.
CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORO и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор