PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с GPRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORN с GPRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и Green Plains Inc. (GPRE).

CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CORN и GPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Green Plains Inc. (GPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORN и GPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		2.54%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
GPRE
Green Plains Inc.		65.61%3.38%-62.41%-17.31%-12.26%163.93%-14.65%19.57%-20.10%-37.97%

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у GPRE с доходностью 65.61%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям GPRE по среднегодовой доходности: -1.07% против 1.22% соответственно.

CORN

1 день
-1.20%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.59%
1 год
-2.88%
3 года*
-10.35%
5 лет*
0.95%
10 лет*
-1.07%

GPRE

1 день
-1.34%
1 месяц
16.43%
С начала года
65.61%
6 месяцев
79.93%
1 год
234.64%
3 года*
-19.39%
5 лет*
-12.20%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

Green Plains Inc.

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с ENPIXCORN с DBACORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с GPRE:
GPRE с ALTOGPRE с BARKGPRE с REXGPRE с BIOX

Доходность на риск

CORN vs. GPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GPRE
Ранг доходности на риск GPRE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c GPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Green Plains Inc. (GPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNGPREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

3.16

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

3.33

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

6.87

-7.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

17.37

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. GPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GPRE равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и GPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNGPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

3.16

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.05

-0.04

Корреляция

Корреляция между CORN и GPRE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и GPRE

Ни CORN, ни GPRE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPRE
Green Plains Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.66%2.85%1.72%1.75%

Просадки

Сравнение просадок CORN и GPRE

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки GPRE в -97.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и GPRE.

Загрузка...

Показатели просадок

CORNGPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-97.62%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-34.13%

+19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-92.48%

+48.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-92.48%

+41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.48%

-63.68%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.93%

-61.89%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

13.51%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и GPRE

Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 5.75%, в то время как у Green Plains Inc. (GPRE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORNGPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

16.64%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

48.45%

-38.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

74.67%

-60.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

60.53%

-39.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

61.02%

-41.51%