Сравнение CORN с GPRE
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while GPRE (Green Plains Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CORN returned -2.61%/yr vs -0.99%/yr for GPRE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и GPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GPRE с доходностью 62.24%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям GPRE по среднегодовой доходности: -2.61% против -0.99% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
GPRE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- 62.24%
- 6 месяцев
- 56.80%
- 1 год
- 275.89%
- 3 года*
- -20.38%
- 5 лет*
- -12.20%
- 10 лет*
- -0.99%
Сравнение доходности по годам CORN и GPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
GPRE Green Plains Inc. | 62.24% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -20.10% | -37.97% |
Correlation
The correlation between CORN and GPRE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г. | 0.05 |
The correlation between CORN and GPRE shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. GPRE — Ранг доходности на риск
CORN
GPRE
Сравнение CORN c GPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Green Plains Inc. (GPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | GPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 13.13 | -13.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 27.16 | -27.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 4.01 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.02 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.05 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и GPRE
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки GPRE в -97.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и GPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -97.62% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -21.17% | +10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -90.71% | +52.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -92.48% | +48.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -92.48% | +41.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -64.42% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -61.91% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 10.22% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и GPRE
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.42%, в то время как у Green Plains Inc. (GPRE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 17.06% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 38.85% | -27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 69.31% | -53.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 60.36% | -40.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 61.07% | -41.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и GPRE
Ни CORN, ни GPRE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and GPRE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRE has higher volatility (17.06%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs GPRE's -97.62%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и GPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор