Сравнение CORN с CERY
CORN (Teucrium Corn Fund) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CORN returned 0.56% vs 34.46% for CERY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности CORN и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 25.78%.
CORN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- -0.60%
- Всё время*
- -2.08%
CERY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 19.61%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам CORN и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 1.02% | -5.54% | 3.36% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 25.78% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between CORN and CERY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. CERY — Ранг доходности на риск
CORN
CERY
Сравнение CORN c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.42 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 8.55 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и CERY
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -14.33% | -63.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.33% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -6.75% | -59.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -2.62% | -48.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.04% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и CERY
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.13% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 13.75% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 15.98% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 14.87% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 14.87% | +4.40% |
Сравнение комиссий CORN и CERY
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и CERY
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.97% | 4.99% | 0.52% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and CERY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.45%) compared to CERY (5.13%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs CERY's -14.33%.
On 1-year performance, CERY leads with 34.46% vs 0.56% for CORN. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 34.46% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CERY has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while CERY is Commodities. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор