PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с AJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator. CORN is passively managed, while AJAN is actively managed. Over the past year, CORN returned -6.26% vs 6.13% for AJAN. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.

Доходность

Сравнение доходности CORN и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью 2.03%.

CORN

1 день
-1.37%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.69%
1 год
-6.26%
3 года*
-10.02%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
-2.91%

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и AJAN

2026 (YTD)20252024
CORN
Teucrium Corn Fund		-2.82%-5.54%-12.00%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%7.78%

Correlation

The correlation between CORN and AJAN is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

-0.09

The correlation between CORN and AJAN shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с BALT

Доходность на риск

CORN vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 33
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNAJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.61

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
4.08

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.74

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

13.81

-15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.61

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.74

-1.84

Просадки

Сравнение просадок CORN и AJAN

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и AJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-4.11%

-73.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-2.24%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.29%

-0.09%

-67.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-0.29%

-50.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

0.44%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и AJAN

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

0.65%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

2.05%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

2.36%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

3.80%

+16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

3.80%

+15.60%

Сравнение комиссий CORN и AJAN

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и AJAN

Ни CORN, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN and AJAN have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.46%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs AJAN's -4.11%.

On 1-year performance, AJAN leads with 6.13% vs -6.26% for CORN. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 6.13% return vs -6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

CORN and AJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while AJAN is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Innovator. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.79% for AJAN.

AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и AJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор