Сравнение CORN с AJAN
CORN (Teucrium Corn Fund) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator. CORN is passively managed, while AJAN is actively managed. Over the past year, CORN returned -3.69% vs 4.81% for AJAN. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.
Доходность
Сравнение доходности CORN и AJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью 1.53%.
CORN
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- -2.29%
AJAN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -4.40% | -5.54% | -12.98% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 1.53% | 6.12% | 7.61% |
Correlation
The correlation between CORN and AJAN is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between CORN and AJAN shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. AJAN — Ранг доходности на риск
CORN
AJAN
Сравнение CORN c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.15 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 10.53 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и AJAN
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и AJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -4.11% | -73.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -2.24% | -10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.82% | -0.59% | -67.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.13% | -0.30% | -50.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.46% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и AJAN
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 1.10% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 2.28% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 2.46% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 3.81% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 3.81% | +15.51% |
Сравнение комиссий CORN и AJAN
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и AJAN
Ни CORN, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and AJAN have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (4.79%) compared to AJAN (1.10%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs AJAN's -4.11%.
On 1-year performance, AJAN leads with 4.81% vs -3.69% for CORN. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 4.81% return vs -3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and AJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while AJAN is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Innovator. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.79% for AJAN.
AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и AJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор