Сравнение COR с JNJ
COR (Cencora Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COR in Medical Distribution, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, COR returned 16.77%/yr vs 10.85%/yr for JNJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 16.77% против 10.85% соответственно.
COR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 16.77%
JNJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам COR и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
JNJ Johnson & Johnson | 26.30% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between COR and JNJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
JNJ:
$632.11B
COR:
$13.08
JNJ:
$8.63
COR:
21.53
JNJ:
29.95
COR:
10.23
JNJ:
1.00
COR:
0.17
JNJ:
6.54
COR:
16.20
JNJ:
7.79
COR:
$328.68B
JNJ:
$96.36B
COR:
$11.66B
JNJ:
$66.60B
COR:
$3.64B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. JNJ — Ранг доходности на риск
COR
JNJ
Сравнение COR c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.74 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 6.77 | -6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 19.70 | -20.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и JNJ
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -50.67% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -10.96% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -15.95% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -18.41% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -27.37% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | 0.00% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -11.89% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 3.76% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и JNJ
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.45%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.91% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 13.30% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 17.92% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.11% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 18.58% | +8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и JNJ
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности JNJ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и JNJ
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
COR and JNJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (7.91%) compared to COR (6.45%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор