Сравнение COR с GFL
COR (Cencora Inc.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while GFL operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, COR returned 20.65%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COR показывает доходность -16.27%, а GFL немного выше – -16.19%.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COR и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 19.81% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between COR and GFL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
GFL:
$12.89B
COR:
$13.07
GFL:
CA$0.57
COR:
21.55
GFL:
88.98
COR:
0.17
GFL:
2.76
COR:
16.20
GFL:
2.47
COR:
$328.68B
GFL:
CA$6.70B
COR:
$11.66B
GFL:
CA$1.38B
COR:
$3.64B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. GFL — Ранг доходности на риск
COR
GFL
Сравнение COR c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.80 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.85 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.84 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и GFL
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -42.76% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -34.20% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -34.88% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -42.76% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -30.16% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -14.41% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 15.78% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и GFL
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.65% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 21.75% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 25.61% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 29.80% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 32.98% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и GFL
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и GFL
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
COR and GFL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs GFL's -42.76%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор