PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с CMCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с CMCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, COR returned 20.65%/yr vs 12.13%/yr for CMCL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -21.95%.

COR

1 день
0.07%
1 месяц
10.42%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%

CMCL

1 день
3.65%
1 месяц
-17.97%
С начала года
-21.95%
6 месяцев
-20.06%
1 год
3.33%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и CMCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%-3.84%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-21.95%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%

Correlation

The correlation between COR and CMCL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$55.03B

CMCL:

$399.89M

EPS

COR:

$13.07

CMCL:

$3.15

Коэффициент P/E

COR:

21.55

CMCL:

6.41

Коэффициент PEG

COR:

10.24

CMCL:

0.17

Коэффициент P/S

COR:

0.17

CMCL:

1.45

Коэффициент P/B

COR:

16.20

CMCL:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

CMCL:

$274.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

CMCL:

$142.30M

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

CMCL:

$137.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Caledonia Mining Corporation Plc

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GOLDCMCL с GDXCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F

Доходность на риск

COR vs. CMCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORCMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.05

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.51

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.07

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

0.13

-0.46

COR vs. CMCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CMCL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и CMCL

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и CMCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORCMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-65.77%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-49.43%

+16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-49.43%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-50.00%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-45.57%

+21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-35.78%

+22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

25.12%

-13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и CMCL

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORCMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

14.52%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

47.45%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

65.21%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

52.74%

-30.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

54.57%

-27.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и CMCL

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CMCL в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.78%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%0.00%0.00%
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
66.43M
(COR) Общая выручка
(CMCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и CMCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Caledonia Mining Corporation Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
4.6%
48.3%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

Часто задаваемые вопросы

COR and CMCL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCL has higher volatility (14.52%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs CMCL's -65.77%.

CMCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и CMCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор