Сравнение COPZ с ICLO
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и ICLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и ICLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -38.59% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.84% |
Correlation
The correlation between COPZ and ICLO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. ICLO — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICLO
Сравнение COPZ c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 62.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и ICLO
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и ICLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -3.47% | -47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.26% | -0.06% | -49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.69% | -0.06% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и ICLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.90% | 1.31% | +107.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.90% | 2.40% | +106.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.90% | 2.40% | +106.50% |
Сравнение комиссий COPZ и ICLO
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и ICLO
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.01% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and ICLO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
ICLO has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while ICLO is CLO. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.26% for ICLO.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и ICLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор