Сравнение COPZ с GBIL
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. COPZ is actively managed, while GBIL is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и GBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -28.95% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.14% |
Correlation
The correlation between COPZ and GBIL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. GBIL — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBIL
Сравнение COPZ c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 42.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 191.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,621.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и GBIL
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -0.76% | -49.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | 0.00% | -41.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -0.04% | -28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.79% | 0.23% | +110.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.79% | 0.58% | +110.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 0.47% | +110.32% |
Сравнение комиссий COPZ и GBIL
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и GBIL
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and GBIL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор