Сравнение COPZ с ACLO
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и ACLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.65% |
Correlation
The correlation between COPZ and ACLO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. ACLO — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение COPZ c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 165.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и ACLO
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -1.01% | -48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | 0.00% | -46.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -0.04% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 0.73% | +110.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 1.07% | +110.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 1.07% | +110.25% |
Сравнение комиссий COPZ и ACLO
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и ACLO
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and ACLO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Defiance and TCW. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор