Сравнение COPY с CAPE
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and CAPE (DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF) are both exchange-traded funds - COPY is a Global Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while CAPE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, COPY returned 35.43% vs 6.68% for CAPE. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPY charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности COPY и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPY показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 4.09%.
COPY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.10%
CAPE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $395.56K | $459.56K | $918.47K | |
| $3.27M | $2.45M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам COPY и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 22.09% | 29.52% | 0.05% |
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 4.09% | 9.10% | -1.52% |
Correlation
The correlation between COPY and CAPE is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between COPY and CAPE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. CAPE — Ранг доходности на риск
COPY
CAPE
Сравнение COPY c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 0.69 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 2.44 | +13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и CAPE
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -22.07% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -9.68% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -4.80% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.74% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и CAPE
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) составляет 3.92%, в то время как у DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что COPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.38% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.62% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 11.55% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.83% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.83% | +0.10% |
Сравнение комиссий COPY и CAPE
COPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и CAPE
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CAPE в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 1.35% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.78% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and CAPE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPE has higher volatility (4.38%) compared to COPY (3.92%). In terms of maximum drawdown, COPY dropped -14.05% vs CAPE's -22.07%.
On 1-year performance, COPY leads with 35.43% vs 6.68% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 35.43% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
CAPE has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.78% for COPY.
COPY is categorized as Global Equities, while CAPE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and DoubleLine. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 0.65% for CAPE.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPY и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор