PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPX с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с SDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COPX (Global X Copper Miners ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 20.09%/yr vs -0.32%/yr for SDIV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPX charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности COPX и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 20.09% против -0.32% соответственно.

COPX

1 день
3.25%
1 месяц
10.50%
6 месяцев
0.47%
С начала года
21.21%
1 год
102.95%
3 года*
31.96%
5 лет*
21.22%
10 лет*
20.09%
Всё время*
6.38%

SDIV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
8.14%
1 год
17.12%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.34%
10 лет*
-0.32%
Всё время*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COPX

Global X Copper Miners ETF
$211.67M$207.51M$295.30M

SDIV

Global X SuperDividend ETF
$9.28M$9.45M$10.88M

Сравнение доходности по годам COPX и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		21.21%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.14%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Correlation

The correlation between COPX and SDIV is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.67

The correlation between COPX and SDIV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPX и SDIV

Секторы
COPX
SDIV

Сырьевые материалы

96.9%
3.7%

Промышленность

3.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

13.3%

Финансовые услуги

-

15.5%

Здравоохранение

-

0.9%

Недвижимость

-

33.0%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Сырьевые материалы

COPX
96.9%
SDIV
3.7%

Промышленность

COPX
3.1%
SDIV
10.4%

Коммуникационные услуги

COPX

-

SDIV
3.3%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

SDIV
5.3%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

SDIV
3.6%

Энергетика

COPX

-

SDIV
13.3%

Финансовые услуги

COPX

-

SDIV
15.5%

Здравоохранение

COPX

-

SDIV
0.9%

Недвижимость

COPX

-

SDIV
33.0%

Технологии

COPX

-

SDIV
2.8%

Коммунальные услуги

COPX

-

SDIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с GDXCOPX с COPJCOPX с REMX
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

COPX vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COPX c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.41

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.97

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.34

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

6.40

+2.83

COPX vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и SDIV

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-56.90%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-7.35%

-20.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-18.64%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-38.69%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-56.90%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-16.09%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.09%

-18.57%

-20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

2.68%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и SDIV

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

2.62%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.37%

9.55%

+28.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.17%

12.23%

+33.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

16.80%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

18.87%

+17.07%

Сравнение комиссий COPX и SDIV

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и SDIV

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SDIV в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.23%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.10%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

COPX and SDIV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (13.54%) compared to SDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs SDIV's -56.90%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.09% vs -0.32% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.09% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

SDIV has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.23% for COPX.

COPX is categorized as Copper, while SDIV is Global Equities. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.58% for SDIV.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор