PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с PICK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both Materials funds - COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index while PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.95%/yr vs 17.67%/yr for PICK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. COPX charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности COPX и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.71%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 21.95% против 17.67% соответственно.

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between COPX and PICK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.87

The correlation between COPX and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и PICK

Секторы
COPX
PICK

Сырьевые материалы

96.3%
96.6%

Промышленность

3.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
PICK
96.6%

Промышленность

COPX
3.7%
PICK
1.1%

Коммуникационные услуги

COPX

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

COPX

-

PICK
0.1%

Энергетика

COPX

-

PICK
0.6%

Финансовые услуги

COPX

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

COPX

-

PICK

-

Недвижимость

COPX

-

PICK

-

Технологии

COPX

-

PICK
1.0%

Коммунальные услуги

COPX

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

COPX vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.16

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.63

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.53

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

18.20

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Просадки

Сравнение просадок COPX и PICK

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-68.87%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-19.54%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-32.52%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-36.37%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-52.72%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.74%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-24.12%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

4.86%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и PICK

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

10.99%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

24.11%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

28.10%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

27.78%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

28.37%

+7.18%

Сравнение комиссий COPX и PICK

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и PICK

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PICK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, COPX and PICK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to PICK (10.99%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 17.67% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

PICK has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.13% for COPX.

COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор