PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. COPX is passively managed, while OVL is actively managed. Over the past 5 years, COPX returned 19.28%/yr vs 13.69%/yr for OVL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности COPX и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью 10.84%.

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%19.09%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%

Correlation

The correlation between COPX and OVL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.53

The correlation between COPX and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и OVL

Секторы
COPX
OVL

Сырьевые материалы

96.3%
1.8%

Промышленность

3.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
OVL
1.8%

Промышленность

COPX
3.7%
OVL
8.3%

Коммуникационные услуги

COPX

-

OVL
11.3%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

OVL
10.2%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

OVL
4.9%

Энергетика

COPX

-

OVL
3.5%

Финансовые услуги

COPX

-

OVL
11.6%

Здравоохранение

COPX

-

OVL
8.5%

Недвижимость

COPX

-

OVL
1.9%

Технологии

COPX

-

OVL
35.7%

Коммунальные услуги

COPX

-

OVL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

COPX vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.99

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.65

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.29

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

14.09

-2.49

COPX vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и OVL

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-35.49%

-47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-8.73%

-19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-21.73%

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-29.23%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-3.01%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-6.70%

-32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.04%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и OVL

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

4.82%

+14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

11.20%

+26.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

14.48%

+29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

19.86%

+17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

22.55%

+13.20%

Сравнение комиссий COPX и OVL

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и OVL

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and OVL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, COPX leads with 19.28% vs 13.69% for OVL. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COPX has performed better with a 19.28% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 2.24% for COPX.

COPX is categorized as Materials, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.79% for OVL.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор