PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с NLR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.97%/yr vs 13.18%/yr for NLR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COPX charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности COPX и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 21.97% против 13.18% соответственно.

COPX

1 день
4.47%
1 месяц
8.14%
С начала года
25.10%
6 месяцев
33.68%
1 год
115.49%
3 года*
34.51%
5 лет*
22.46%
10 лет*
21.97%

NLR

1 день
3.33%
1 месяц
-2.83%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.97%
3 года*
30.97%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.10%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		1.46%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between COPX and NLR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.49

The correlation between COPX and NLR shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPX и NLR

Секторы
COPX
NLR

Сырьевые материалы

96.7%

-

Промышленность

3.3%
15.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

45.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

38.1%

Сырьевые материалы

COPX
96.7%
NLR

-

Промышленность

COPX
3.3%
NLR
15.1%

Коммуникационные услуги

COPX

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

COPX

-

NLR

-

Энергетика

COPX

-

NLR
45.3%

Финансовые услуги

COPX

-

NLR

-

Здравоохранение

COPX

-

NLR

-

Недвижимость

COPX

-

NLR

-

Технологии

COPX

-

NLR
1.6%

Коммунальные услуги

COPX

-

NLR
38.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

COPX vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.54

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.02

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

0.78

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

1.72

+11.18

COPX vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и NLR

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-65.05%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-29.72%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-30.48%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-30.48%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-34.35%

-31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-23.34%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.27%

-35.70%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

13.41%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и NLR

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

14.21%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.37%

33.77%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.92%

43.06%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

29.61%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

24.25%

+11.51%

Сравнение комиссий COPX и NLR

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и NLR

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности NLR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.14%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.51%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

COPX and NLR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.66%) compared to NLR (14.21%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.97% vs 13.18% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 14.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.97% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

NLR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.14% for COPX.

COPX is categorized as Copper, while NLR is Uranium. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.56% for NLR.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор