PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COPXLIT
Дох-ть с нач. г.24.32%-10.44%
Дох-ть за 1 год47.45%-5.36%
Дох-ть за 3 года10.38%-21.53%
Дох-ть за 5 лет21.95%12.46%
Дох-ть за 10 лет8.69%8.16%
Коэф-т Шарпа1.32-0.19
Коэф-т Сортино1.88-0.06
Коэф-т Омега1.230.99
Коэф-т Кальмара1.36-0.10
Коэф-т Мартина3.78-0.35
Индекс Язвы11.52%17.99%
Дневная вол-ть33.01%32.36%
Макс. просадка-83.16%-62.61%
Текущая просадка-11.57%-51.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между COPX и LIT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPX и LIT

С начала года, COPX показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 8.69% против 8.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-1.80%
COPX
LIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и LIT

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.


LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.78
LIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LIT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LIT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LIT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LIT, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LIT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.35

Сравнение коэффициента Шарпа COPX и LIT

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа LIT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
-0.19
COPX
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и LIT

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности LIT в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.18%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.34%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%

Просадки

Сравнение просадок COPX и LIT

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки LIT в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
-51.58%
COPX
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и LIT

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.64%
9.06%
COPX
LIT