PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.10%
4.57%
COPX
LIT

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.03% соответственно.


COPX

С начала года

14.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-10.09%

1 год

25.94%

5 лет (среднегодовая)

21.05%

10 лет (среднегодовая)

7.36%

LIT

С начала года

-9.98%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

4.57%

1 год

-5.36%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

8.03%

Основные характеристики


COPXLIT
Коэф-т Шарпа0.75-0.20
Коэф-т Сортино1.22-0.07
Коэф-т Омега1.150.99
Коэф-т Кальмара0.91-0.11
Коэф-т Мартина2.07-0.36
Индекс Язвы12.16%18.12%
Дневная вол-ть33.45%32.77%
Макс. просадка-83.16%-62.61%
Текущая просадка-18.55%-51.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и LIT

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.


LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между COPX и LIT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.75-0.20
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.22-0.07
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.150.99
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91-0.11
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.07-0.36
COPX
LIT

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа LIT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
-0.20
COPX
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и LIT

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности LIT в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.33%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%

Просадки

Сравнение просадок COPX и LIT

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки LIT в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.55%
-51.34%
COPX
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и LIT

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.30%
10.48%
COPX
LIT