PortfoliosLab logo
Сравнение LIT с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LIT и DRIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LIT и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.15%
49.74%
LIT
DRIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIT:

-0.35

DRIV:

-0.25

Коэф-т Сортино

LIT:

-0.32

DRIV:

-0.17

Коэф-т Омега

LIT:

0.96

DRIV:

0.98

Коэф-т Кальмара

LIT:

-0.18

DRIV:

-0.17

Коэф-т Мартина

LIT:

-0.77

DRIV:

-0.67

Индекс Язвы

LIT:

15.32%

DRIV:

10.32%

Дневная вол-ть

LIT:

33.42%

DRIV:

27.89%

Макс. просадка

LIT:

-65.91%

DRIV:

-41.93%

Текущая просадка

LIT:

-60.39%

DRIV:

-32.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIT показывает доходность -9.32%, а DRIV немного ниже – -9.58%.


LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-11.55%

5 лет

9.81%

10 лет

5.39%

DRIV

С начала года

-9.58%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-8.78%

1 год

-7.39%

5 лет

12.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LIT и DRIV

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIT и DRIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIT c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LIT: -0.35
DRIV: -0.25
Коэффициент Сортино LIT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LIT: -0.32
DRIV: -0.17
Коэффициент Омега LIT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LIT: 0.96
DRIV: 0.98
Коэффициент Кальмара LIT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LIT: -0.18
DRIV: -0.17
Коэффициент Мартина LIT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LIT: -0.77
DRIV: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.25
LIT
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и DRIV

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DRIV в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.28%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIT и DRIV

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.39%
-32.08%
LIT
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и DRIV

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 15.40%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
17.00%
LIT
DRIV