PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIT с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с DRIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIT returned -2.61%/yr vs 5.18%/yr for DRIV. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LIT charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности LIT и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 18.25%.

LIT

1 день
1.34%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
3.07%
С начала года
12.49%
1 год
73.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
12.82%
Всё время*
6.67%

DRIV

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.22%
6 месяцев
8.54%
С начала года
18.25%
1 год
45.49%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
Всё время*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRIV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
$2.34M$2.19M$2.74M

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF
$15.84M$16.64M$32.68M

Сравнение доходности по годам LIT и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		12.49%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-17.12%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		18.25%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.03%

Correlation

The correlation between LIT and DRIV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.76

The correlation between LIT and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и DRIV

Секторы
LIT
DRIV

Сырьевые материалы

47.9%
11.5%

Промышленность

22.9%
17.5%

Технологии

20.0%
40.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
23.8%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
47.9%
DRIV
11.5%

Промышленность

LIT
22.9%
DRIV
17.5%

Технологии

LIT
20.0%
DRIV
40.9%

Потребительский циклический сектор

LIT
9.2%
DRIV
23.8%

Коммуникационные услуги

LIT

-

DRIV
6.3%

Потребительский защитный сектор

LIT

-

DRIV

-

Энергетика

LIT

-

DRIV

-

Финансовые услуги

LIT

-

DRIV

-

Здравоохранение

LIT

-

DRIV

-

Недвижимость

LIT

-

DRIV

-

Коммунальные услуги

LIT

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с TANDRIV с VOODRIV с MOTO

Доходность на риск

LIT vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LIT c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.55

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.06

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.85

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

6.35

+2.08

LIT vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DRIV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIT и DRIV

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-41.93%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.84%

-24.70%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.65%

-30.68%

-17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-41.93%

-23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-17.75%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-15.10%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

7.19%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и DRIV

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеют волатильность 9.63% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

10.04%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

24.71%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

29.52%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

27.97%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

27.76%

+3.06%

Сравнение комиссий LIT и DRIV

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и DRIV

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности DRIV в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.63%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.69%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and DRIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (10.04%) compared to LIT (9.63%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 5.18% vs -2.61% for LIT. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 5.18% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LIT has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.63% for DRIV.

LIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while DRIV is Global Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.68% for DRIV.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор