Сравнение COPX с IDVO
COPX (Global X Copper Miners ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. COPX is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, COPX returned 33.96%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPX и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 14.60%.
COPX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 103.76%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 21.86%
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPX и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 19.75% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | 22.18% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
Correlation
The correlation between COPX and IDVO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between COPX and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPX и IDVO
Секторы
COPX
IDVO
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
COPX
IDVO
Промышленность
COPX
IDVO
Коммуникационные услуги
COPX
-
IDVO
Потребительский циклический сектор
COPX
-
IDVO
Потребительский защитный сектор
COPX
-
IDVO
Энергетика
COPX
-
IDVO
Финансовые услуги
COPX
-
IDVO
Здравоохранение
COPX
-
IDVO
Недвижимость
COPX
-
IDVO
-
Технологии
COPX
-
IDVO
Коммунальные услуги
COPX
-
IDVO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
COPX
IDVO
Сравнение COPX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.30 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 12.60 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и IDVO
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -15.46% | -67.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -10.37% | -17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -15.46% | -24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -0.84% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.28% | -2.30% | -36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 2.71% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и IDVO
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 6.41% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 13.94% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 16.40% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 16.50% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 16.50% | +19.25% |
Сравнение комиссий COPX и IDVO
И COPX, и IDVO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и IDVO
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IDVO в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.24% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and IDVO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.30%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs IDVO's -15.46%.
On 3-year performance, COPX leads with 33.96% vs 22.78% for IDVO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPX has performed better with a 33.96% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPX and IDVO have the same expense ratio: 0.65% per year.
IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.24% for COPX.
COPX is categorized as Materials, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Amplify.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор