Сравнение COPX с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
COPX и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPX и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPX и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 8.86% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 21.11% против 10.68% соответственно.
COPX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 104.43%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 21.11%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPX и FMAT
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
COPX vs. FMAT — Ранг доходности на риск
COPX
FMAT
Сравнение COPX c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPX | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.05 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.59 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.61 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 5.50 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPX | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.05 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.44 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между COPX и FMAT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и FMAT
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.46% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок COPX и FMAT
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPX | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -41.11% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -14.21% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -25.40% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | -41.11% | -24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.34% | -6.22% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -6.90% | -32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 4.16% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и FMAT
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPX | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 6.76% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 13.38% | +20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.19% | 21.40% | +20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 19.54% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 21.14% | +14.37% |