Сравнение COPX с CPXR
COPX (Global X Copper Miners ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both Copper funds - COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index while CPXR tracks the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, COPX returned 92.36% vs 21.54% for CPXR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности COPX и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью 8.27%.
COPX
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 92.36%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 20.81%
CPXR
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPX и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 10.71% | 83.14% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 8.27% | 35.65% |
Correlation
The correlation between COPX and CPXR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between COPX and CPXR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. CPXR — Ранг доходности на риск
COPX
CPXR
Сравнение COPX c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.45 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 0.83 | +9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и CPXR
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -47.87% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -47.87% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -15.51% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -19.42% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 26.02% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и CPXR
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 17.56%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 17.56% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.12% | 46.41% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 69.72% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 68.35% | -31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 68.35% | -32.61% |
Сравнение комиссий COPX и CPXR
COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и CPXR
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности CPXR в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.42% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.65% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and CPXR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.05%) compared to CPXR (17.56%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, COPX leads with 92.36% vs 21.54% for CPXR. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 17.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPX has performed better with a 92.36% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
COPX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.65% for CPXR.
COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 1.20% for CPXR.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор