PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, COPX returned 21.86%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COPX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 21.86% против 36.00% соответственно.

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between COPX and ASML is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

COPX vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.27

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.70

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

7.83

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

21.08

-9.48

COPX vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и ASML

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-90.00%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-17.85%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-45.38%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-56.84%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-56.84%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-1.89%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-28.12%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

6.63%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и ASML

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

17.27%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

34.58%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

42.75%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

42.44%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

38.72%

-2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и ASML

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COPX and ASML have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор