Сравнение COPP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
COPP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPP и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.61% | 74.02% | 4.18% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.
COPP
- 1 день
- 9.20%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 86.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPP и XLE
COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
COPP vs. XLE — Ранг доходности на риск
COPP
XLE
Сравнение COPP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.42 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.84 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.96 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 5.16 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.42 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.32 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между COPP и XLE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и XLE
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.31% | 2.37% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок COPP и XLE
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -71.26% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -18.79% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -2.08% | -17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -18.05% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 7.14% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и XLE
Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 5.05% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.18% | 13.94% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 24.93% | +20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 26.06% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.03% | 29.48% | +10.55% |