Сравнение COPP с URNJ
COPP (Sprott Copper Miners ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while URNJ is a Uranium fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 64.25% vs 6.34% for URNJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.
Доходность
Сравнение доходности COPP и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью -13.77%.
COPP
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -16.85%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 64.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNJ
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -30.04%
- С начала года
- -13.77%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPP и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 4.80% | 74.02% | 4.25% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -13.77% | 45.35% | -21.47% |
Correlation
The correlation between COPP and URNJ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between COPP and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPP и URNJ
Секторы
COPP
URNJ
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
COPP
URNJ
Финансовые услуги
COPP
URNJ
-
Потребительский циклический сектор
COPP
URNJ
-
Промышленность
COPP
URNJ
-
Энергетика
COPP
URNJ
Технологии
COPP
URNJ
-
Потребительский защитный сектор
COPP
URNJ
-
Здравоохранение
COPP
URNJ
-
Коммуникационные услуги
COPP
URNJ
-
Коммунальные услуги
COPP
URNJ
-
Недвижимость
COPP
URNJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP vs. URNJ — Ранг доходности на риск
COPP
URNJ
Сравнение COPP c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPP | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.14 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 0.29 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPP и URNJ
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -59.21% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -46.25% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -46.25% | +26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -21.94% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 22.22% | -12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и URNJ
Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеют волатильность 12.84% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 13.03% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 45.76% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 62.28% | -16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.67% | 53.58% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.67% | 53.58% | -11.91% |
Сравнение комиссий COPP и URNJ
COPP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и URNJ
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности URNJ в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.26% | 2.37% | 2.59% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.63% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
COPP and URNJ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (13.03%) compared to COPP (12.84%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs URNJ's -59.21%.
On 1-year performance, COPP leads with 64.25% vs 6.34% for URNJ. On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPP has performed better with a 64.25% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.26% for COPP.
COPP is categorized as Copper, while URNJ is Uranium. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.80% for URNJ.
COPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPP и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор