PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с URNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 106.38% vs 58.13% for URNJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности COPP и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью 9.96%.

COPP

1 день
-0.41%
1 месяц
20.00%
С начала года
26.17%
6 месяцев
39.41%
1 год
106.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и URNJ

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.17%74.02%4.18%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-22.60%

Correlation

The correlation between COPP and URNJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between COPP and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и URNJ

Секторы
COPP
URNJ

Сырьевые материалы

92.0%
4.9%

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%
95.1%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
URNJ
4.9%

Финансовые услуги

COPP
0.9%
URNJ

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
URNJ

-

Промышленность

COPP
0.1%
URNJ

-

Энергетика

COPP
0.1%
URNJ
95.1%

Технологии

COPP
0.1%
URNJ

-

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
URNJ

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
URNJ

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
URNJ

-

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
URNJ

-

Недвижимость

COPP
0.0%
URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING

Доходность на риск

COPP vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.96

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.63

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.64

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

3.32

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа URNJ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.96

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.27

+0.83

Просадки

Сравнение просадок COPP и URNJ

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-59.21%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-35.54%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-31.46%

+27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-21.18%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

17.58%

-9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и URNJ

Текущая волатильность для Sprott Copper Miners ETF (COPP) составляет 15.24%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что COPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

17.47%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.29%

45.56%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

61.05%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.77%

53.32%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.77%

53.32%

-12.55%

Сравнение комиссий COPP и URNJ

COPP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и URNJ

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности URNJ в 5.99%

ПозицияTTM202520242023
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.88%2.37%2.59%0.00%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

COPP and URNJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to COPP (15.24%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs URNJ's -59.21%.

On 1-year performance, COPP leads with 106.38% vs 58.13% for URNJ. On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 106.38% return vs 58.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 1.88% for COPP.

COPP is categorized as Commodity Producers Equities, while URNJ is Energy Equities. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.80% for URNJ.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор