PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 144.21% for SETM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPP и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPP показывает доходность 26.69%, а SETM немного выше – 27.22%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и SETM

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-5.94%

Correlation

The correlation between COPP and SETM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between COPP and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и SETM

Секторы
COPP
SETM

Сырьевые материалы

92.0%
73.2%

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%
0.9%

Энергетика

0.1%
25.8%

Технологии

0.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.1%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
SETM
73.2%

Финансовые услуги

COPP
0.9%
SETM

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
SETM

-

Промышленность

COPP
0.1%
SETM
0.9%

Энергетика

COPP
0.1%
SETM
25.8%

Технологии

COPP
0.1%
SETM
0.1%

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
SETM
0.1%

Здравоохранение

COPP
0.1%
SETM

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
SETM

-

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
SETM

-

Недвижимость

COPP
0.0%
SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

COPP vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.25

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.29

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

5.61

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

17.42

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.25

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.59

+0.51

Просадки

Сравнение просадок COPP и SETM

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, примерно равная максимальной просадке SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-42.81%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-25.85%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-7.30%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-14.26%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

8.31%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и SETM

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

13.58%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

34.49%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

44.71%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

36.57%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

36.57%

+4.23%

Сравнение комиссий COPP и SETM

И COPP, и SETM имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и SETM

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM202520242023
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

COPP and SETM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to SETM (13.58%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs SETM's -42.81%.

On 1-year performance, SETM leads with 144.21% vs 111.49% for COPP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 144.21% return vs 111.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPP and SETM have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.23% for SETM.

COPP is categorized as Commodity Producers Equities, while SETM is Energy Equities. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор