PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP с SETM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

COPP и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPP и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP и SETM

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		5.17%74.02%4.18%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 17.03%.

COPP

1 день
2.49%
1 месяц
-15.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
30.79%
1 год
87.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с SLVP
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO

Сравнение комиссий COPP и SETM

И COPP, и SETM имеют комиссию равную 0.65%.

COPP
Sprott Copper Miners ETF
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF

Доходность на риск

COPP vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPSETMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.14

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.25

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

5.56

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

18.61

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.14

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.55

+0.37

Корреляция

Корреляция между COPP и SETM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и SETM

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SETM в 1.34%

TTM202520242023
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.25%2.37%2.59%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%

Просадки

Сравнение просадок COPP и SETM

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, примерно равная максимальной просадке SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

COPPSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-42.81%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-25.85%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-14.72%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-14.59%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

7.72%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и SETM

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPPSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

16.58%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

36.76%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.94%

45.86%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

36.22%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

36.22%

+3.80%