Сравнение COPP с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
COPP и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPP и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPP и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 5.17% | 74.02% | 4.18% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
COPP
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 30.79%
- 1 год
- 87.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPP и PSCE
COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
COPP vs. PSCE — Ранг доходности на риск
COPP
PSCE
Сравнение COPP c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.23 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.67 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.75 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 5.85 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.23 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.09 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между COPP и PSCE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и PSCE
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.25% | 2.37% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок COPP и PSCE
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -96.21% | +51.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -25.44% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.51% | -75.44% | +57.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -58.66% | +44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 7.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и PSCE
Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 6.36% | +12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 18.75% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.94% | 35.63% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 38.13% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 43.44% | -3.42% |