PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с OILT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 83.48% vs 29.05% for OILT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. COPP charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности COPP и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 23.87%.

COPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-1.59%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.91%
1 год
83.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
0.51%
1 месяц
-9.15%
С начала года
23.87%
6 месяцев
25.26%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и OILT

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		11.86%74.02%4.25%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		23.87%-3.30%-2.08%

Correlation

The correlation between COPP and OILT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.17

The correlation between COPP and OILT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPP и OILT

Секторы
COPP
OILT

Сырьевые материалы

99.1%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%
94.1%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.0%
5.9%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
99.1%
OILT

-

Финансовые услуги

COPP
0.3%
OILT

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
OILT

-

Промышленность

COPP
0.1%
OILT

-

Энергетика

COPP
0.1%
OILT
94.1%

Технологии

COPP
0.1%
OILT

-

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
OILT

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
OILT

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
OILT

-

Коммунальные услуги

COPP
0.0%
OILT
5.9%

Недвижимость

COPP
0.0%
OILT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

COPP vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPPOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.04

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.52

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.59

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

4.62

+5.05

COPP vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPP и OILT

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-35.21%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-18.38%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-16.41%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-12.93%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

6.32%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и OILT

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

8.91%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

21.27%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

28.27%

+17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

28.76%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.61%

28.76%

+12.85%

Сравнение комиссий COPP и OILT

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и OILT

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности OILT в 2.66%

ПозицияTTM20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.12%2.37%2.59%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.66%3.12%2.63%

Часто задаваемые вопросы

COPP and OILT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (18.53%) compared to OILT (8.91%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, COPP leads with 83.48% vs 29.05% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 83.48% return vs 29.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

OILT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.12% for COPP.

COPP is categorized as Copper, while OILT is Energy Equities. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Sprott and Texas Capital. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.35% for OILT.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор