Сравнение COPP с METL
COPP (Sprott Copper Miners ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott. COPP is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COPP charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности COPP и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у METL с доходностью -5.03%.
COPP
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -16.85%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 64.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -17.23%
- 6 месяцев
- -18.45%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPP и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 4.80% | 41.21% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | -5.03% | 28.19% |
Correlation
The correlation between COPP and METL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP vs. METL — Ранг доходности на риск
COPP
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPP c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPP | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPP и METL
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что больше максимальной просадки METL в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -27.99% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -27.99% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -9.82% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 44.35% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.67% | 44.35% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.67% | 44.35% | -2.68% |
Сравнение комиссий COPP и METL
COPP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и METL
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности METL в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.26% | 2.37% | 2.59% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.05% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPP and METL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
COPP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.05% for METL.
COPP is categorized as Copper, while METL is Natural Resources. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для COPP и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор