PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both Commodity Producers Equities funds. COPP is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 103.56% for BATT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности COPP и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPP показывает доходность 26.69%, а BATT немного ниже – 26.16%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и BATT

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-0.52%

Correlation

The correlation between COPP and BATT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between COPP and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и BATT

Секторы
COPP
BATT

Сырьевые материалы

92.0%
57.0%

Финансовые услуги

0.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
18.9%

Промышленность

0.1%
16.9%

Энергетика

0.1%

-

Технологии

0.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
BATT
57.0%

Финансовые услуги

COPP
0.9%
BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
BATT
18.9%

Промышленность

COPP
0.1%
BATT
16.9%

Энергетика

COPP
0.1%
BATT

-

Технологии

COPP
0.1%
BATT
5.6%

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
BATT

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
BATT

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
BATT
0.0%

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
BATT

-

Недвижимость

COPP
0.0%
BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

COPP vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.38

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.69

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

6.12

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

22.20

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.38

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.01

+1.10

Просадки

Сравнение просадок COPP и BATT

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-69.38%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-17.03%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-3.44%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-34.78%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

4.68%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и BATT

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

10.29%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

24.67%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

30.80%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

29.57%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

30.60%

+10.20%

Сравнение комиссий COPP и BATT

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и BATT

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPP and BATT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs BATT's -69.38%.

On 1-year performance, COPP leads with 111.49% vs 103.56% for BATT. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 111.49% return vs 103.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

COPP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.47% for BATT.

They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор