Сравнение COPJ с WNTR
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. COPJ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, COPJ returned 94.37% vs 100.15% for WNTR. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COPJ charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
COPJ
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 94.37%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.46M | $3.49M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам COPJ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 9.91% | 105.54% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between COPJ and WNTR is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COPJ
WNTR
Сравнение COPJ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.36 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.96 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и WNTR
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -42.65% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -42.65% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -12.93% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -20.10% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 16.86% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и WNTR
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 12.82% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 12.79% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.84% | 46.85% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.39% | 54.57% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 53.24% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 53.24% | -17.31% |
Сравнение комиссий COPJ и WNTR
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и WNTR
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.53% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and WNTR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (12.82%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 94.37% for COPJ. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 94.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 10.53% for COPJ.
COPJ is categorized as Copper, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Sprott and YieldMax. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 1.00% for WNTR.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор