PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с IVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. COPJ is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 45.39%/yr vs -3.54%/yr for IVOL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.33%.

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и IVOL

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-3.50%

Correlation

The correlation between COPJ and IVOL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов COPJ и IVOL

Секторы
COPJ
IVOL

Сырьевые материалы

100.0%

-

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

77.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
IVOL

-

Технологии

COPJ
3.6%
IVOL

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

IVOL

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

IVOL

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

IVOL

-

Энергетика

COPJ

-

IVOL

-

Финансовые услуги

COPJ

-

IVOL
77.1%

Здравоохранение

COPJ

-

IVOL

-

Промышленность

COPJ

-

IVOL

-

Недвижимость

COPJ

-

IVOL

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

IVOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

COPJ vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
-0.81

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-1.14

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.88

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.57

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

-1.28

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

-0.81

+3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.11

+1.21

Просадки

Сравнение просадок COPJ и IVOL

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-31.16%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-9.81%

-22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-16.63%

-15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-26.33%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-13.30%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

4.38%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и IVOL

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

1.07%

+14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

4.44%

+30.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

6.89%

+35.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

12.84%

+21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

11.99%

+22.79%

Сравнение комиссий COPJ и IVOL

COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и IVOL

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности IVOL в 3.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and IVOL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.44%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs IVOL's -31.16%.

On 3-year performance, COPJ leads with 45.39% vs -3.54% for IVOL. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 45.39% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 3.89% for IVOL.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Sprott and CICC. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.99% for IVOL.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор