Сравнение COPJ с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
COPJ и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности COPJ и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPJ и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -2.15%.
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPJ и IVOL
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
COPJ vs. IVOL — Ранг доходности на риск
COPJ
IVOL
Сравнение COPJ c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 0.31 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 0.55 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.46 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 0.88 | +13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 0.31 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.06 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между COPJ и IVOL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и IVOL
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности IVOL в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и IVOL
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPJ | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -31.16% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -6.72% | -25.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -23.04% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -13.03% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 3.52% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и IVOL
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPJ | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 2.43% | +15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 4.46% | +30.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 10.43% | +31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 12.82% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 12.11% | +21.76% |