PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с IVOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. COPJ is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 38.95%/yr vs -2.64%/yr for IVOL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.37%.

COPJ

1 день
-5.08%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.57%
1 год
91.12%
3 года*
38.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOL

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-7.39%
3 года*
-2.64%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и IVOL

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.31%140.63%11.07%-6.47%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.37%11.97%-11.07%-3.89%

Correlation

The correlation between COPJ and IVOL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

COPJ vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-1.05

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-1.46

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.84

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.61

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

-1.48

+9.22

COPJ vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и IVOL

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-31.16%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-12.08%

-20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-14.48%

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.33%

-27.94%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-13.39%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

4.99%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и IVOL

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

2.57%

+17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.85%

4.97%

+33.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.16%

7.05%

+38.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

12.85%

+22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

11.98%

+23.70%

Сравнение комиссий COPJ и IVOL

COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и IVOL

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности IVOL в 3.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.54%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.98%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and IVOL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (19.61%) compared to IVOL (2.57%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs IVOL's -31.16%.

On 3-year performance, COPJ leads with 38.95% vs -2.64% for IVOL. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 38.95% return vs -2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

COPJ has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 3.98% for IVOL.

COPJ is categorized as Copper, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Sprott and CICC. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.99% for IVOL.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор