Сравнение COPJ с DZZ
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 33.16%/yr vs -7.38%/yr for DZZ. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -50.13%.
COPJ
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -15.90%
- С начала года
- -4.29%
- 1 год
- 63.50%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -45.90%
- С начала года
- -50.13%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- -7.38%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- -9.45%
Сравнение доходности по годам COPJ и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -4.29% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.13% | 132.78% | -35.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between COPJ and DZZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | -0.25 |
The correlation between COPJ and DZZ shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. DZZ — Ранг доходности на риск
COPJ
DZZ
Сравнение COPJ c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.03 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 0.04 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и DZZ
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -96.64% | +64.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -81.05% | +48.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -81.05% | +48.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -95.33% | +68.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -82.37% | +70.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 59.83% | -46.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и DZZ
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 12.71%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 18.03% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 54.75% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.84% | 170.13% | -124.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 84.10% | -48.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 64.23% | -28.42% |
Сравнение комиссий COPJ и DZZ
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и DZZ
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 12.09% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and DZZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (18.03%) compared to COPJ (12.71%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs DZZ's -96.64%.
On 3-year performance, COPJ leads with 33.16% vs -7.38% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 12.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 33.16% return vs -7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 12.09%, compared with 0.00% for DZZ.
COPJ is categorized as Copper, while DZZ is Leveraged Commodities. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: Sprott and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.75% for DZZ.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор