Сравнение COP с MO
COP (ConocoPhillips Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COP показывает доходность 26.87%, а MO немного ниже – 26.86%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.66% против 7.93% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам COP и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between COP and MO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
MO:
$120.36B
COP:
$5.90
MO:
$4.79
COP:
19.83
MO:
15.00
COP:
1.15
MO:
0.32
COP:
2.49
MO:
5.54
COP:
$58.31B
MO:
$21.82B
COP:
$17.02B
MO:
$14.80B
COP:
$22.44B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. MO — Ранг доходности на риск
COP
MO
Сравнение COP c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.75 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 4.39 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и MO
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -65.43% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -16.40% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -16.40% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -25.83% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -53.69% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -3.50% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -11.92% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 6.50% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и MO
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 6.71% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 17.60% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 22.59% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 20.68% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 22.97% | +14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и MO
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и MO
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
COP and MO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор