Сравнение COP с BRK-B
COP (ConocoPhillips Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COP имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции BRK-B немного отстают с 13.22%.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам COP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between COP and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.31 |
The correlation between COP and BRK-B shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
BRK-B:
$1.06T
COP:
$5.90
BRK-B:
$33.62
COP:
19.83
BRK-B:
14.55
COP:
1.15
BRK-B:
0.56
COP:
2.49
BRK-B:
2.81
COP:
2.22
BRK-B:
1.45
COP:
$58.31B
BRK-B:
$375.39B
COP:
$17.02B
BRK-B:
$94.36B
COP:
$22.44B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
COP
BRK-B
Сравнение COP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.02 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.05 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и BRK-B
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -53.86% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -9.42% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -14.95% | -21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -26.58% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -29.57% | -41.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -9.36% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -11.07% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 4.53% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и BRK-B
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 3.95% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 10.78% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 14.38% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 17.12% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 19.44% | +18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и BRK-B
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и BRK-B
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
COP and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs BRK-B's -53.86%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор