PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COOP с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COOP с WMS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COOP или WMS.

Корреляция

Корреляция между COOP и WMS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COOP и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COOP:

1.20

WMS:

-0.75

Коэф-т Сортино

COOP:

2.01

WMS:

-0.86

Коэф-т Омега

COOP:

1.25

WMS:

0.90

Коэф-т Кальмара

COOP:

2.25

WMS:

-0.59

Коэф-т Мартина

COOP:

7.07

WMS:

-1.05

Индекс Язвы

COOP:

6.37%

WMS:

25.96%

Дневная вол-ть

COOP:

35.19%

WMS:

38.76%

Макс. просадка

COOP:

-87.08%

WMS:

-53.67%

Текущая просадка

COOP:

-11.18%

WMS:

-31.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COOP:

$7.33B

WMS:

$8.94B

EPS

COOP:

$8.98

WMS:

$5.98

Коэффициент P/E

COOP:

12.75

WMS:

19.27

Коэффициент P/S

COOP:

3.30

WMS:

3.04

Коэффициент P/B

COOP:

1.50

WMS:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

COOP:

$2.43B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

COOP:

$1.29B

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

COOP:

$856.00M

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, COOP показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции COOP уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 13.71% против 15.34% соответственно.

COOP

С начала года

24.15%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

17.52%

1 год

41.96%

5 лет

70.83%

10 лет

13.71%

WMS

С начала года

5.94%

1 месяц

15.93%

6 месяцев

-9.84%

1 год

-28.98%

5 лет

26.22%

10 лет

15.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COOP c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и WMS

Ни COOP, ни WMS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COOP и WMS

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки WMS в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и WMS

Mr. Cooper Group Inc. (COOP) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что COOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mr. Cooper Group Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
560.00M
690.54M
(COOP) Общая выручка
(WMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COOP и WMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mr. Cooper Group Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
65.5%
35.0%
(COOP) Валовая рентабельность
(WMS) Валовая рентабельность
COOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00M при выручке в 560.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 241.59M при выручке в 690.54M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

COOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.00M при выручке в 560.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.86M при выручке в 690.54M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

COOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 560.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.23M при выручке в 690.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.