PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COOP с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COOP с PFIX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COOP или PFIX.

Корреляция

Корреляция между COOP и PFIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности COOP и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
221.69%
12.72%
COOP
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COOP:

2.10

PFIX:

0.49

Коэф-т Сортино

COOP:

2.89

PFIX:

1.01

Коэф-т Омега

COOP:

1.35

PFIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

COOP:

4.73

PFIX:

0.29

Коэф-т Мартина

COOP:

13.41

PFIX:

1.30

Индекс Язвы

COOP:

4.27%

PFIX:

14.34%

Дневная вол-ть

COOP:

27.36%

PFIX:

37.95%

Макс. просадка

COOP:

-87.08%

PFIX:

-64.01%

Текущая просадка

COOP:

-0.78%

PFIX:

-50.26%

Доходность по периодам

С начала года, COOP показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.09%.

COOP

С начала года

10.77%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

22.13%

1 год

55.78%

5 лет

50.63%

10 лет

14.89%

PFIX

С начала года

-2.09%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

20.49%

1 год

12.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COOP c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COOP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.100.49
Коэффициент Сортино COOP, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.891.01
Коэффициент Омега COOP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.11
Коэффициент Кальмара COOP, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.730.29
Коэффициент Мартина COOP, с текущим значением в 13.41, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0013.411.30
COOP
PFIX

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.10
0.49
COOP
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и PFIX

COOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

TTM2024202320222021
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.53%3.40%9.18%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COOP и PFIX

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки PFIX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.78%
-50.26%
COOP
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и PFIX

Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеют волатильность 8.30% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.30%
8.05%
COOP
PFIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab