PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COOP с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COOP с PFIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COOP или PFIX.

Корреляция

Корреляция между COOP и PFIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности COOP и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COOP:

1.65

PFIX:

0.63

Коэф-т Сортино

COOP:

2.27

PFIX:

1.20

Коэф-т Омега

COOP:

1.28

PFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

COOP:

2.64

PFIX:

0.65

Коэф-т Мартина

COOP:

8.29

PFIX:

2.19

Индекс Язвы

COOP:

6.38%

PFIX:

11.70%

Дневная вол-ть

COOP:

35.92%

PFIX:

40.17%

Макс. просадка

COOP:

-87.08%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

COOP:

-4.37%

PFIX:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, COOP показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью 14.23%.

COOP

С начала года

33.68%

1 месяц

16.68%

6 месяцев

26.83%

1 год

58.50%

5 лет

72.85%

10 лет

14.55%

PFIX

С начала года

14.23%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

22.18%

1 год

25.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COOP c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и PFIX

COOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM2024202320222021
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.19%3.40%80.99%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COOP и PFIX

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и PFIX

Mr. Cooper Group Inc. (COOP) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что COOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...