PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COO с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COO с XBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COO (The Cooper Companies, Inc.) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 10 years, COO returned 4.30%/yr vs 8.53%/yr for XBI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COO и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cooper Companies, Inc. (COO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COO показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции COO уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 4.30% против 8.53% соответственно.

COO

1 день
2.78%
1 месяц
1.26%
С начала года
-24.33%
6 месяцев
-19.49%
1 год
-8.01%
3 года*
-11.14%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
4.30%

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COO и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COO
The Cooper Companies, Inc.		-24.33%-10.85%-2.83%14.47%-21.06%15.33%13.10%26.27%16.84%24.59%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between COO and XBI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cooper Companies, Inc.

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с COO:
COO с SPYCOO с QQQCOO с LMATCOO с SCHGCOO с BSXCOO с QQQMCOO с IWFM.L
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

COO vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COO
Ранг доходности на риск COO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COO c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COOXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.45

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.32

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

6.45

-6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

19.53

-20.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COO vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COO и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COOXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.45

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.36

-0.25

Просадки

Сравнение просадок COO и XBI

Максимальная просадка COO за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COOXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-63.89%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-9.72%

-20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.97%

-32.99%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.24%

-54.71%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.24%

-63.89%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-22.89%

-22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-20.93%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

3.20%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COO и XBI

Текущая волатильность для The Cooper Companies, Inc. (COO) составляет 6.59%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что COO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COOXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.69%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

20.31%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

25.60%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

32.20%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

32.00%

-4.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COO и XBI

COO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

COO and XBI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to COO (6.59%). In terms of maximum drawdown, COO dropped -98.88% vs XBI's -63.89%.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COO и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор