PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cooper Companies, Inc. (COO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности COO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cooper Companies, Inc. (COO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COO
The Cooper Companies, Inc.		-12.85%-10.85%-2.83%14.47%-21.06%15.33%13.10%26.27%16.84%24.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, COO показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции COO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.15% против 18.99% соответственно.

COO

1 день
-0.10%
1 месяц
-14.88%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
4.94%
1 год
-12.11%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
6.15%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cooper Companies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с COO:
COO с SPYCOO с SCHGCOO с LMATCOO с QQQMCOO с IWFM.LCOO с BSXCOO с JEPI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

COO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COO
Ранг доходности на риск COO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.07

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.66

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.00

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

7.32

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.07

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.59

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.86

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.26

Корреляция

Корреляция между COO и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COO и QQQ

COO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок COO и QQQ

Максимальная просадка COO за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

COOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-82.97%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-12.62%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.45%

-35.12%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-35.12%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-7.86%

-29.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.55%

-32.99%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

3.44%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COO и QQQ

The Cooper Companies, Inc. (COO) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что COO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.61%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

12.82%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

22.70%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

22.38%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

22.25%

+5.35%