PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cooper Companies, Inc. (COO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности COO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cooper Companies, Inc. (COO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COO
The Cooper Companies, Inc.		-12.85%-10.85%-2.83%14.47%-21.06%15.33%13.10%26.27%16.84%24.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, COO показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции COO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.15% против 14.06% соответственно.

COO

1 день
-0.10%
1 месяц
-14.88%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
4.94%
1 год
-12.11%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
6.15%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cooper Companies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COO:
COO с QQQCOO с SCHGCOO с LMATCOO с QQQMCOO с IWFM.LCOO с BSXCOO с JEPI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

COO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COO
Ранг доходности на риск COO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.96

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.49

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.53

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

7.27

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.96

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между COO и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COO и SPY

COO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок COO и SPY

Максимальная просадка COO за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

COOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-55.19%

-43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-12.05%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.45%

-24.50%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-33.72%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-5.53%

-31.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.55%

-9.09%

-31.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

2.54%

+10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности COO и SPY

The Cooper Companies, Inc. (COO) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что COO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

5.35%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

9.50%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

19.06%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

17.06%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

17.92%

+9.68%