Сравнение COO с QQQM
COO (The Cooper Companies, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, COO returned -8.26%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COO и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COO показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
COO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- -11.14%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- 4.30%
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COO The Cooper Companies, Inc. | -24.33% | -10.85% | -2.83% | 14.47% | -21.06% | 15.33% | 1.99% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between COO and QQQM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between COO and QQQM has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
COO
QQQM
Сравнение COO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.43 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 13.15 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.58 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.81 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок COO и QQQM
Максимальная просадка COO за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -35.04% | -63.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -11.96% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.97% | -22.70% | -24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.24% | -35.04% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -0.75% | -44.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.56% | -8.24% | -32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 3.11% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COO и QQQM
The Cooper Companies, Inc. (COO) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что COO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.51% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 12.06% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 15.91% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 22.23% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 22.11% | +5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COO и QQQM
COO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COO The Cooper Companies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COO and QQQM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COO has higher volatility (6.59%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, COO dropped -98.88% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор