PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COO с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cooper Companies, Inc. (COO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности COO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cooper Companies, Inc. (COO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
COO
The Cooper Companies, Inc.		-12.85%-10.85%-2.83%14.47%-21.06%15.33%1.99%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, COO показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

COO

1 день
-0.10%
1 месяц
-14.88%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
4.94%
1 год
-12.11%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
6.15%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cooper Companies, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с COO:
COO с SPYCOO с QQQCOO с SCHGCOO с LMATCOO с IWFM.LCOO с BSXCOO с JEPI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

COO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COO
Ранг доходности на риск COO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COOQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.09

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.68

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.02

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

7.35

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.09

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.60

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.64

-0.52

Корреляция

Корреляция между COO и QQQM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COO и QQQM

COO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COO и QQQM

Максимальная просадка COO за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

COOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-35.04%

-63.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-12.55%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.45%

-35.04%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-7.86%

-29.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.55%

-8.47%

-32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

3.44%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COO и QQQM

The Cooper Companies, Inc. (COO) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что COO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.58%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

12.79%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

22.45%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

22.24%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

22.26%

+5.34%