Сравнение COO с IWFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cooper Companies, Inc. (COO) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L).
IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COO или IWFM.L.
Доходность
Сравнение доходности COO и IWFM.L
Доходность по периодам
С начала года, COO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у IWFM.L с доходностью 30.85%. За последние 10 лет акции COO уступали акциям IWFM.L по среднегодовой доходности: 9.06% против 15.19% соответственно.
COO
4.72%
-7.16%
2.57%
17.47%
5.22%
9.06%
IWFM.L
30.85%
1.81%
7.73%
34.25%
12.97%
15.19%
Основные характеристики
| COO | IWFM.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.38 | 9.83 |
| Индекс Язвы | 7.25% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 25.17% | 15.90% |
| Макс. просадка | -98.75% | -22.58% |
| Текущая просадка | -13.04% | -0.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COO и IWFM.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COO c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COO и IWFM.L
Ни COO, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COO The Cooper Companies, Inc. | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COO и IWFM.L
Максимальная просадка COO за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и IWFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COO и IWFM.L
The Cooper Companies, Inc. (COO) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что COO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.