Сравнение CONY с QQA
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 32.22% for QQA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности CONY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.57%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 0.19% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.57% | 17.24% | 7.11% |
Correlation
The correlation between CONY and QQA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between CONY and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. QQA — Ранг доходности на риск
CONY
QQA
Сравнение CONY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.70 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 16.59 | -17.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.57 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.18 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и QQA
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -19.73% | -43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -8.76% | -54.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -0.10% | -57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -2.44% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 1.95% | +35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и QQA
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 2.91% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 9.68% | +33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 12.59% | +45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 18.27% | +41.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 18.27% | +41.79% |
Сравнение комиссий CONY и QQA
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и QQA
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности QQA в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.29% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and QQA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to QQA (2.91%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 32.22% vs -42.39% for CONY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 32.22% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 9.29% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор