Сравнение CONY с MARB
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 6.18% for MARB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности CONY и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 1.26%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 7.02% | 0.73% | 2.19% |
Correlation
The correlation between CONY and MARB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between CONY and MARB shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. MARB — Ранг доходности на риск
CONY
MARB
Сравнение CONY c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.56 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 20.98 | -22.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.17 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и MARB
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -11.99% | -51.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -2.43% | -60.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -0.00% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -1.40% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 0.30% | +37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и MARB
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 0.47% | +15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 2.18% | +41.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 5.31% | +52.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 4.27% | +55.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 5.60% | +54.46% |
Сравнение комиссий CONY и MARB
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и MARB
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности MARB в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and MARB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs MARB's -11.99%.
On 1-year performance, MARB leads with 6.18% vs -42.39% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARB has performed better with a 6.18% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 2.98% for MARB.
CONY is categorized as Derivative Income, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 2.30% for MARB.
MARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор