PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONY с IVVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CONY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 20.07% for IVVW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности CONY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.84%.

CONY

1 день
-5.62%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-35.82%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONY и IVVW

2026 (YTD)20252024
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-25.27%-26.34%8.95%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between CONY and IVVW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between CONY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

CONY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 33
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.73

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.77

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.61

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.47

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

19.13

-20.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.73

-3.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.07

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CONY и IVVW

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-16.79%

-46.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-5.81%

-57.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.66%

-0.09%

-57.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-1.75%

-20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.68%

1.05%

+36.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и IVVW

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

1.13%

+14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.66%

6.07%

+37.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.29%

7.40%

+50.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.06%

12.66%

+47.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.06%

12.66%

+47.40%

Сравнение комиссий CONY и IVVW

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и IVVW

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности IVVW в 19.70%

ПозицияTTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		189.23%192.07%155.66%16.43%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONY and IVVW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONY has higher volatility (15.87%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.07% vs -42.39% for CONY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.07% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.

CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 19.70% for IVVW.

They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONY и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор