Сравнение CONY с IVVW
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CONY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 18.13% for IVVW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности CONY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 11.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between CONY and IVVW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CONY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CONY
IVVW
Сравнение CONY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.13 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 16.61 | -17.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и IVVW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -16.79% | -46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -5.81% | -57.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -0.42% | -57.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -1.69% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 1.09% | +41.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и IVVW
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 2.51% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 7.10% | +38.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 8.19% | +49.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 12.57% | +47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 12.57% | +47.12% |
Сравнение комиссий CONY и IVVW
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и IVVW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and IVVW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -57.07% for CONY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор