Сравнение CONY с IVVW
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CONY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, CONY returned -49.52% vs 17.28% for IVVW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности CONY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.01%.
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -26.34% | 11.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.01% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between CONY and IVVW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CONY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CONY
IVVW
Сравнение CONY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.47 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.99 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 15.95 | -17.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и IVVW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -16.79% | -46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -5.81% | -57.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -1.37% | -57.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -1.73% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | 1.09% | +38.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и IVVW
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 3.45% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | 6.91% | +37.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 8.05% | +49.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 12.69% | +47.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.89% | 12.69% | +47.20% |
Сравнение комиссий CONY и IVVW
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и IVVW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.97%, что больше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and IVVW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.74%) compared to IVVW (3.45%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 17.28% vs -49.52% for CONY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 17.28% return vs -49.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 204.97%, compared with 19.86% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор