Сравнение CONY с ISCMF
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. CONY is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 37.85% for ISCMF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности CONY и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -3.03% |
Correlation
The correlation between CONY and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CONY
ISCMF
Сравнение CONY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.53 | -1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 6.69 | -7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 15.68 | -16.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.05 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и ISCMF
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -25.42% | -38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -5.69% | -57.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -5.26% | -52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -13.43% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 2.42% | +35.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и ISCMF
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 7.14% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 15.90% | +27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 18.53% | +39.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 14.38% | +45.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 14.38% | +45.68% |
Сравнение комиссий CONY и ISCMF
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и ISCMF
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -42.39% for CONY. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 0.00% for ISCMF.
CONY is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор