Сравнение CONY с HYTI
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -41.66% vs 6.93% for HYTI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности CONY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
CONY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -24.78% | -35.67% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 7.01% |
Correlation
The correlation between CONY and HYTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
CONY
HYTI
Сравнение CONY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.92 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 12.41 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.83 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.33 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и HYTI
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -4.47% | -59.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -2.38% | -61.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.39% | 0.00% | -57.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -0.46% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 0.56% | +37.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и HYTI
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 1.11% | +14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 3.02% | +40.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.14% | 3.82% | +54.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.02% | 5.21% | +54.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.02% | 5.21% | +54.81% |
Сравнение комиссий CONY и HYTI
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и HYTI
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 191.74%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and HYTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.89%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.93% vs -41.66% for CONY. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.93% return vs -41.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 191.74%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор