PortfoliosLab logo
Сравнение AMDY с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMDY и TSLY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
-12.66%
AMDY
TSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.67

TSLY:

0.69

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.76

TSLY:

1.29

Коэф-т Омега

AMDY:

0.90

TSLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.54

TSLY:

0.79

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.27

TSLY:

1.92

Индекс Язвы

AMDY:

22.72%

TSLY:

20.25%

Дневная вол-ть

AMDY:

43.39%

TSLY:

56.65%

Макс. просадка

AMDY:

-53.93%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

AMDY:

-46.49%

TSLY:

-38.66%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -21.21%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -28.55%.


AMDY

С начала года

-21.21%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-33.46%

1 год

-30.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMDY и TSLY

И AMDY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMDY: 0.99%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMDY: -0.67
TSLY: 0.69
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMDY: -0.76
TSLY: 1.29
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMDY: 0.90
TSLY: 1.16
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMDY: -0.54
TSLY: 0.79
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMDY: -1.27
TSLY: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.69
AMDY
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и TSLY

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.38%, что меньше доходности TSLY в 134.53%


TTM20242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
98.38%109.98%6.68%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
134.53%82.33%76.47%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и TSLY

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-38.66%
AMDY
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и TSLY

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 23.69%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.56%
23.69%
AMDY
TSLY