Сравнение AMDY с FBY
AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both exchange-traded funds - AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDY returned 240.44% vs -6.53% for FBY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность 110.49%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -5.84%.
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 44.42% | 19.56% |
Correlation
The correlation between AMDY and FBY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between AMDY and FBY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDY vs. FBY — Ранг доходности на риск
AMDY
FBY
Сравнение AMDY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.98 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | -0.22 | +9.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | -0.49 | +20.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | -0.23 | +4.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.64 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и FBY
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -31.53% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -29.50% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.08% | +19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -7.82% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 13.41% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и FBY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 7.24% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 22.27% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 28.89% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.01% | 28.53% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 28.53% | +17.48% |
Сравнение комиссий AMDY и FBY
И AMDY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и FBY
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, что меньше доходности FBY в 55.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
AMDY and FBY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs -6.53% for FBY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDY and FBY have the same expense ratio: 0.99% per year.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 54.91% for AMDY.
AMDY is categorized as Options Trading, while FBY is Derivative Income.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDY и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор