Сравнение AMDY с AMD
AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past year, AMDY returned 240.44% vs 362.47% for AMD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность 110.49%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%.
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 58.85%
- С начала года
- 153.32%
- 6 месяцев
- 149.32%
- 1 год
- 362.47%
- 3 года*
- 66.35%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 62.75%
Сравнение доходности по годам AMDY и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 153.32% | 77.30% | -18.06% | 45.07% |
Correlation
The correlation between AMDY and AMD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between AMDY and AMD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDY vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMDY
AMD
Сравнение AMDY c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | 13.16 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 27.28 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | 5.64 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.17 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и AMD
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDY | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -96.59% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -27.76% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -56.68% | +38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 13.36% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и AMD
Текущая волатильность для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) составляет 20.81%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что AMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDY | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 24.11% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 47.17% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 64.84% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.01% | 55.25% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 56.83% | -10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и AMD
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AMDY and AMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMD has higher volatility (24.11%) compared to AMDY (20.81%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs 4.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDY и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор