PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMDY с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMDY и AMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AMDY и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.38%
-26.52%
AMDY
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.42

AMD:

-0.32

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.35

AMD:

-0.14

Коэф-т Омега

AMDY:

0.95

AMD:

0.98

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.48

AMD:

-0.35

Коэф-т Мартина

AMDY:

-0.89

AMD:

-0.62

Индекс Язвы

AMDY:

18.46%

AMD:

24.35%

Дневная вол-ть

AMDY:

38.52%

AMD:

47.96%

Макс. просадка

AMDY:

-33.77%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

AMDY:

-33.77%

AMD:

-43.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDY показывает доходность -19.06%, а AMD немного ниже – -19.35%.


AMDY

С начала года

-19.06%

1 месяц

-12.26%

6 месяцев

-20.39%

1 год

-13.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-19.35%

1 месяц

-14.71%

6 месяцев

-26.52%

1 год

-12.25%

5 лет

21.97%

10 лет

46.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMDY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.42-0.32
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.35-0.14
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.98
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.48-0.35
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.89-0.62
AMDY
AMD

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
-0.42
-0.32
AMDY
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и AMD

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.76%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
112.76%6.68%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и AMD

Максимальная просадка AMDY за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.77%
-43.76%
AMDY
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и AMD

Текущая волатильность для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) составляет 8.46%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что AMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.46%
9.64%
AMDY
AMD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab