PortfoliosLab logo
Сравнение AMDY с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMDY и AMD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
-4.89%
AMDY
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.68

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.79

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

AMDY:

0.90

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.55

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.29

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

AMDY:

22.87%

AMD:

28.12%

Дневная вол-ть

AMDY:

43.41%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

AMDY:

-53.93%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

AMDY:

-45.88%

AMD:

-54.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDY показывает доходность -20.30%, а AMD немного выше – -19.99%.


AMDY

С начала года

-20.30%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-33.59%

1 год

-31.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-38.14%

1 год

-38.60%

5 лет

11.38%

10 лет

45.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMDY: -0.68
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMDY: -0.79
AMD: -0.83
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMDY: 0.90
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMDY: -0.55
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMDY: -1.29
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.68
AMDY
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и AMD

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.24%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
97.24%109.97%6.68%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и AMD

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.88%
-54.28%
AMDY
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и AMD

Текущая волатильность для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) составляет 25.52%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.83%. Это указывает на то, что AMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.52%
30.83%
AMDY
AMD