PortfoliosLab logo
Сравнение AMDY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMDY и NVDY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
78.58%
AMDY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.67

NVDY:

0.28

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.76

NVDY:

0.68

Коэф-т Омега

AMDY:

0.90

NVDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.54

NVDY:

0.40

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.27

NVDY:

1.10

Индекс Язвы

AMDY:

22.72%

NVDY:

12.34%

Дневная вол-ть

AMDY:

43.39%

NVDY:

48.54%

Макс. просадка

AMDY:

-53.93%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

AMDY:

-46.49%

NVDY:

-30.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -21.21%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -25.33%.


AMDY

С начала года

-21.21%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-33.46%

1 год

-30.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-25.33%

1 месяц

-16.16%

6 месяцев

-27.38%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMDY и NVDY

И AMDY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMDY: 0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMDY: -0.67
NVDY: 0.28
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMDY: -0.76
NVDY: 0.68
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMDY: 0.90
NVDY: 1.09
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMDY: -0.54
NVDY: 0.40
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMDY: -1.27
NVDY: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.28
AMDY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и NVDY

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.38%, что меньше доходности NVDY в 115.17%


TTM20242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
98.38%109.98%6.68%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
115.17%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и NVDY

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-30.81%
AMDY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и NVDY

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 19.54%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.56%
19.54%
AMDY
NVDY